Мессинг в своих мемуарах постарался доказать, что с раннего детства был наделен незаурядными свойствами: «Мне рассказывали, что в самом раннем детстве я страдал лунатизмом. Якобы мать однажды увидела, как я во сне встал с кровати, подошел к окну, в которое ярко светила луна, и, открыв его, попытался влезть на подоконник… Излечили меня – опять же по рассказам – корытом с холодной водой, которое в течение некоторого времени ставили у моей кровати. Вставая, я попадал ногой в холодную воду и просыпался… Какова доля правды в этом сообщении, установить не берусь, но я дал обещание ни о чем не умалчивать. Может быть, какой-нибудь на первый взгляд совсем малозначащий эпизод окажется для кого-нибудь из специалистов, прочитающих эту книгу, наиболее интересным и важным». Артист, конечно, знал, что лунатизм издавна считался видом транса, в котором человек может изрекать пророчества и исполнять волю богов. Впоследствие он научился искусственно вводить себя в транс или, во всяком случае, убеждать публику в этой своей способности, чему служили и детские воспоминания.
Когда Вольфу исполнилось шесть лет, родители озаботились его образованием и отдали мальчика в хедер. Он вспоминал: «Люди ниже среднего достатка, какими были мои родители, да еще в бедном еврейском местечке, могли учить своих детей только в хедере – школе, организуемой раввином при синагоге. Основным предметом, преподаваемым там, был Талмуд, молитвы из которого страница за страницей мы учили наизусть… У меня была отличная память, и в этом довольно-таки бессмысленном занятии – зубрежке Талмуда – я преуспевал. Меня хвалили, ставили в пример. Именно эта моя способность и явилась причиной встречи с Шолом-Алейхемом… Но общая религиозная атмосфера, царившая в хедере и дома, сделала меня крайне набожным, суеверным, нервным».