Что же делать? Для обычного человека ситуация выглядела безвыходной, но его способности были далеко не обычными. В мемуарах под названием «О самом себе», написанных много лет спустя, он вспоминал: «Сидя в карцере полицейского участка, я понял: или я уйду сейчас, или я погиб… Я напряг все свои силы и заставил собраться у себя в камере тех полицейских, которые в это время были в помещении участка. Всех, включая начальника и кончая тем, который должен был стоять на часах у выхода. Когда они все, повинуясь моей воле, собрались в камере, я лежавший совершено неподвижно, как мертвый, быстро встал и вышел в коридор. Мгновенно, пока они не опомнились, задвинул засов окованной железом двери. Клетка была надежной, птички не могли вылететь из нее без посторонней помощи».
Позже Вольф Мессинг рассказывал историю иначе: часового, охранявшего выход, он почему-то загипнотизировать не смог и вынужден был прыгнуть из окна второго этажа на булыжную мостовую. Этим будто бы и объяснялась болезнь ног, мучившая его всю жизнь и ставшая в конце концов причиной его смерти. Но эта маленькая неувязка меркнет перед той легендой, что объясняла его арест. В тех же мемуарах он писал: «Еще в 1937 году, выступая в одном из театров Варшавы в присутствии тысяч людей, я предсказал гибель Гитлера, если он повернет на Восток. Об этом моем предсказании Гитлер знал: его в тот же день подхватили все польские газеты – аншлагами на первой полосе». После этого немецкий фюрер будто бы назначил за его голову громадную награду – 200 тысяч марок. Когда немцы заняли Варшаву, они – снова будто бы – расклеили по всему городу плакаты с фотографией Мессинга и объявлением о награде. Гитлер, неравнодушный к мистике любого рода, велел доставить к нему дерзкого предсказателя, чтобы выведать все его тайны – а потом, конечно же, ликвидировать, как ликвидировал он собственного астролога, знаменитого Эрика Хануссена.