Когда прибыл в Новгород, он невольно был поражен множеством и красотой церквей и монастырей, дивным звоном многочисленных колоколов, а еще набожностью народа и усердием его в отношении церковных служб – ничего подобного Прокопий даже не чаял встретить среди людей, которые не повиновались папизму. Когда же молодой человек, движимый любознательностью, посетил храм Святой Софии и другие церкви, услышал там стройное пение, увидел чинное и благоговейное служение, торжественность и благообразие обрядов православной церкви, то он был растроган до глубины души, умилился настолько, что решился оставить торговлю и принять православие.
Учителем, мудрым и разумным, истинным наставником в вере Христовой стал для Прокопия старец Варлаам1, подвизавшийся в Хутынском монастыре, основанном незадолго до того, в 1192 году. Варлаам старался во всем подражать преподобному Варлааму Хутынскому, основателю обители, славившейся строгостью устава и святостью жизни иноков.
Прокопий поселился в монастыре и жил там, наставляемый мудрым подвижником. Особенно трогали его жития преподобных и Христа ради юродивых, которые добровольно подвергали себя различным лишениям и трудам и при этом старались скрывать свои подвиги от всех. «Вот как люди трудились и терпели для спасения своей души, – думал он. – Вот примеры, которым мне должно подражать». С каждым днем чувствуя все большее отвращение от мирской жизни, все сильнее воспламеняясь любовью к Богу, Прокопий принимает святое крещение и раздает все свое имущество нищим и неимущим и в монастырь преподобного Варлаама, на церковное строительство храма Преображения Иисуса Христа.
Вскоре Прокопий «приемлет юродственное Христа ради житие и в буйство преложися». Иными словами, он принимает на себя подвиг юродства Христа ради, притворившись человеком, лишенным здравого рассудка, согласно Апостолу, гласящему: «Братия, Бог избрал житие простодушных в мире этом, чтобы посрамить власть сильных и рассудочных мира сего, и для этого выбрал людей покорных и неимущих, дабы изничтожить имущих людей».